Новый подход Центробанка к контролю за связями банков с крупнейшими заемщиками привел к созданию «Воронежа» вместо «Базеля», заявил первый зампред Банка России Дмитрий Тулин на Финансовом конгрессе.
«Воронежем» еще в 2022 году глава ВТБ Андрей Костин назвал подход к регулированию банков, который, по его мнению, должен прийти на замену «Базелю», то есть стандартам регулирования, которые разрабатывает Базельский комитет по банковскому надзору в Швейцарии. Костин подчеркивал, что в условиях санкций следование швейцарским стандартам «во многом становится абсурдным».
Переход состоялся, по крайней мере в части регулирования связей банков с крупными заемщиками, следует из слов Тулина.
«Мы всегда [в регулировании] красили забор в серый цвет: то черного добавим, и он более темный, то белого — и он почти белый, ужесточения — послабления. А сейчас он будет разноцветным. Я горжусь этим, это абсолютно инновационный подход, не имеющий прецедентов в практике мировой — а не было у других таких проблем, как у нас. Еще в 2022 году с начала всех событий тяжелых Костин Андрей Леонидович призывал нас не молиться больше на «Базель», а «Воронеж» свой создать. В части риска концентрации это первоклассный «Воронеж», — сказал Тулин на сессии о реформе регулирования и надзора.
Речь идет о требованиях, введение которых ЦБ анонсировал в конце июня. Он предложил в течение пяти лет (2025-2030 год) свернуть послабления для банков в части кредитования крупнейших корпоративных клиентов, сменить ключевые нормативы, ограничивающие риски концентрации, а также создать новый Фонд поддержки банковского сектора. Цель реформы — снизить сфокусированность кредиторов на работе с группами крупных и связанных между собой заемщиков и их зависимость от финансового положения таких клиентов.
«Я лично как ужесточение это не воспринимаю и не признаю, — сказал на Финансовом конгрессе Тулин. — Это не ужесточение: отменили послабления, которые уже утратили свою актуальность, потому что если бы мы их сохранили, подавляющему числу нарушителей нормативов сейчас это бы не помогло, они уже давно живут на индивидуальных нормативах [концентрации], которые мы в силу своих чрезвычайных полномочий для них каждые шесть месяцев продлеваем. Это ужас без конца для них — продлят или не продлят. Ужасный конец лучше, чем ужас без конца. Мы предлагаем не ужасный конец, а свет в конце туннеля и разумное решение».
Масштабные послабления для банков ЦБ внедрил в 2022 году, после введения жестких санкций против российского финансового сектора из-за военной операции России на Украине. Позднее он их частично отменил. Они не будут продлены, напомнил глава департамента регулирования ЦБ Александр Данилов. По оценкам регулятора, проблемы с высокой концентрацией риска на группы крупных связанных заемщиков есть только у нескольких банков во всем секторе. Однако у них норматив Н21 составляет не 25% капитала, а 100% или даже несколько капиталов, заявил Данилов на сессии Финансового конгресса.
«Мы используем более жесткие внутренние лимиты (по нормативам концентрации. — РБК), — сказал на конгрессе первый зампред и совладелец Совкомбанка Сергей Хотимский. — Мы, в принципе, были в ситуациях, когда даже самые безрисковые вещи, например государственные гарантии, оказывались не такие уж безрисковые. К сожалению, на своем кармане научились тому, что лучше такие вопросы проходить с не очень большой долей такого риска».
По словам первого зампреда ВТБ Дмитрия Пьянова, банк интегрировал риск концентрации в свои внутренние процедуры, и сейчас это «абсолютно зеленая зона в области деятельности банка ВТБ». Однако ситуация может измениться при внедрении новых стандартов ЦБ.
«Я редко использую невербальные средства коммуникации, но я выбрал на из моей коллекции наиболее оранжевый галстук, чтобы показать, что после 2026 года, если будет введено регулирование, которое описано в вашем докладе, для банка ВТБ зеленая зона превратится в оранжевую с точки зрения нормативов концентрации», — объяснил он.
Впрочем, не все риски чрезмерный связей с заемщиками несут одинаковый риск, считает председатель правления МКБ Николай Каторжнов. Есть два типа клиентов, чьего банкротства опасаться не стоит, следует из его слов.
«Первый тип — это естественная монополия, где государство устанавливает тарифы. И обанкротить естественную монополию может только само государство, если оно создаст такие условия, что естественная монополия будет стабильно убыточной. Насколько такая вероятность высока?» — сказал он, добавив, что такую ситуацию государство не допустит.
Второй тип заемщиков — крупнейшие экспортеры с госучастием. «Это значит, что они все-таки действуют согласованно с государством, с свою capex-программу они согласовывают с правительством, — отметил Каторжнов.
Поэтому единственный сценарий, при котором они уходят в дефолт, — это опять-таки воля государства, при которой налоги ужесточаются, ужесточаются, ужесточаются, у них (у компании. — РБК) не остается денег для выполнения своих обязательств. И мы опять-таки возвращаемся к первому пункту: мы уверены, что такого не будет никогда. Поэтому мы действительно намного более толерантны к риску на компании с госучастием», — резюмировал банкир.